【内容提要】本文在引入预期和平滑机制的泰勒规则基础上建立状态空间模型，通过Ka1man滤波估计不同时期对当期通胀率和产出缺口增长率的预期，进而估计中国黏性信息模型（SIPC）和黏和性模型（DSPC）。研究显示，中国企业平均每4到9个季度更新1次信息，每3个季度更新1次价格。通过进一步比较各模型在解释中国通胀动态时的表现，本文发现SIPC对通胀的解释力严重不足；DSPC主要体现出和性价格成分，其估计结果同和性价格模型（NKPC）相似且拟合效果很好；而混合NKPC对通胀的解释力则稍强一些。